Désolé, ça n'est pas possible dans la version courante 2.0.
Voir aussi la fiche de bug ici.

Pour détourner ce problème, il existe un truc réalisable ou pas suivant la position de la fenêtre au dessus de la porte.
Dans un nouveau document, ajoutez la porte, la fenêtre que vous voulez et la partie qui les sépare (avec une boîte par exemple), en prenant soin de bien les juxtaposer (voir l'exemple PorteBoiteFenetre.sh3d joint à ce message).
Vous exportez ensuite ces éléments à l'aide du menu Vue 3D > Exporter au format OBJ..., puis vous importez le fichier OBJ créé avec le menu Meubles > Importer meuble... en cochant l'option Porte ou fenêtre bien sûr. Et voilà vous avez une porte et fenêtre bien positionnée dans le mur ! [:)]