Merci de cette réponse.
Je n'ai jamais déplacé le fichier .OBJ. J'ai quand même refait l'exportation et ainsi recréé un fichier .OBJ mais sans le caractère ° dans son nom cette fois. Il y a bien eu un .MTL créé en même temps :
velux_in_roof_PM_Angle de 49.obj
velux_in_roof_PM_Angle_de_49.mtl.
Même si cette manip n'a pas modifié le défaut de perte de la transparence, le fichier a au moins gagné en stabilité/fiabilité.

Il faut donc que je reprenne tout pour la construction du "toit + vélux".
J'ai utilisé l'objet disponible "Toiture ardoise rouge" dans le plan actuel car il n'existe pas de texture "ardoise grise". Puis j'ai modifié le toit pour changer le rouge en gris.
Je reviens vers vous après tentative de créer "toit + vélux" comme un objet unique.